ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СТРАТЕГИИ
Добро пожаловать

Добро пожаловать на форум. посвященный безубыточной торговли на рынке форекс. Зарегистрируйтесь на нашем форуме и Вы всегда будете в курсе последних технологий, применяемых на рынке форекс для безубыточной торговли.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СТРАТЕГИИ


     Рады приветствовать Вас, Гость. Надеемся, что знакомство с форумом ФОРЕКС. Технологии безубыточной
торговли будет для Вас не только крайне полезно, но и принесет массу положительных эмоций

Добро пожаловать
Статистика
Всего зарегистрированных пользователей: 8035
Последний зарегистрированный пользователь: gerber

Наши пользователи оставили сообщений: 4638 в 2300 сюжете(ах)
ПРИНЦИПЫ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ "TREND HUNTER"
ПРИНЦИПЫ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ "TREND HUNTER"

Основными принципами, на которых базируется торговая форекс система
"Trend Hunter" являются следующие:

1. Вхождение в сделку приоритетно по текущему тренду

Так как мы при построении торговой форекс системы также опираемся на
теорию вероятностей, основным постулатом в этом смысле по отношению к

тренду является то, что

1. Тренд скорее продолжится, чем изменит свое направление
2. Вероятность более выгодной сделки выше при заключению ее по тренду,
чем против него

Следовательно, основные сделки на рынке форекс будут заключаться
преимущественно в направлении существующего тренда (направления движения

валютного кросс-курса). Здесь необходимо отдельно оговорить тот момент,
что сделки против тренда не запрещены, но они являются сделками высокой

рискованности и их последствия полностью лежат на ответственности
трейдера, торгующего на валютном рынке форекс.

При расчете принимаются во внимание 2 параметра - направление
тренда
и сила тренда. Здесь применяется
классический подход

Элдера при установлении направления движения тренда и индикаторы силы
при оценки его мощности, а следовательно и потенциала для дальнейшего

движения.

Вероятность успешной сделки по тренду выражается так:

> 50% - 5
> 40% - 3
> 30% - 1

<30% - 0
<20% - сделка отменяется

Объемы подтверждают принятие решения

Несмотря на то, что это общеизвестный постулат (принцип) при торговле на
валютном рынке форекс, мы посчитали необходимым включить его также в

принципы торговой форекс системы "Trend Hunter", так как нам необходимо
набрать несколько торговых фильтров и потом методом исключения, оставить

только те, у которых вероятность срабатывания наиболее высокая. Это
позволит существенно повысить эффективность предлагаемой торговой системы.

Итак, форекс объемы. Известно общее правило, при котором увеличения
объемов указывает на сильную тенденцию на рынке форекс, а их снижение на

слабеющую. В торговой форекс системе "Trend Hunter" это тоже так, но есь
одно "но" в случае их противоречия (конвергенции или дивергенции) фильтр

будет отрицательным.

Таким образом:

Увеличение по тренду - +1
Постоянный объем - 0
Уменьшение по тренду - -1

Увеличение против тренда - -2
Уменьшение против тренда - -2

Анализ исторического периода на форекс

Естесственно, для каждой торговой форекс системы актуален вопрос "За
какой временной промежуток необходимо анализировать тенденцию для принятия

торгового решения?". Ответ, по нашему мнению таков - пропорционально
торгуемому периоду на форекс. Так как сейчас большинство трейдеров

предпочитают внутридневную торговлю, то мы ориентировались именно на
них. Средний торгуемый период в данной форекс - системе 6 часов (24/6). Это

не значит, что сделка на форекс "выживет" в течение всего этого периода,
просто он является ориентировочным.

НО, сделку необходимо закрыть по истечении этого периода, даже, если она
сохраняет потенциал для дальнейшего развития. Здесь необходимо немного

пояснить, почему так. Общеизвестно, что одними из основных условий, по
которым сделки на валютном рынке форекс могут быть закрыты это (А)

достижение планируемого уровня прибыли/убытков и (Б) превышение времени
запланированного на сделку. Как Вы уже успели догадаться, это праила

риск-менеджмента на рынке форекс. К тому же это подтверждается советами
опытных трейдеров, что не стоит жадничать и испытывать судьбу.

Запланировали - взяли, даже, если дальше сделка может развиваться в
положительную сторону. Но может и не развиваться, ведь так? Лучше синица в

руке, чем журавль в небе. Тем более на рынке форекс. Думаю, Вы
согласитесь с нами.

Использование фундаментальной конъюнктуры на рынке форекс

Это еще один большой вопрос - стоит ли использовать фундаментальные
данные при торговле на рынке форекс и ее конъюнктуру (сами данные + периоды

выхода ключевых новостей)? Большинство торговых форекс систем старого
образца полностью игнорировали данные фундаментального анализа рынка,

сосредотачивая свое внимание преимущественно на технических приемах
торговли. В прогрессивных системах торговли мы стараемся учитывать и этот

аспект в торговле. И вот почему. Известно, что перед выходом новостей,
рынок несколько замирает, а после их выхода начинает судорожно

перестраиваться. И здесь важно, чтобы торговая система на форекс умела
быстро перестроится, изменив параметры. Либо необходимо в такие моменты

отказаться от совершения сделок на рынке форекс.

Приглашаем всех к диалогу относительно создаваеемой форекс - системы
"Trend Hunter". Принимается любая критика, так как нашей задачей является

создание универсальной адаптивной форекс - системы для всех трейдеров
этого сообщества.

Вы не подключены. Войдите или зарегистрируйтесь

ТОМАС ДЕМАРК. Как определить силу тренда: Индикатор Демарка (Demarker).

Перейти вниз  Сообщение [Страница 1 из 1]

Как определить силу тренда:
Индикатор Демарка (Demarker).



Формула для Индикатора Демарка (DeMarker Indicator):
Вычисляется DeMax ( i ).
Если HIGH ( i ) > HIGH ( i — 1 ) , то DeMax ( i ) = HIGH ( i ) —
HIGH ( i — 1 ), иначе DeMax ( i ) = 0.
Вычисляется DeMin (i).
Если LOW ( i ) < LOW ( i - 1 ), то DeMin ( i ) = LOW ( i - 1 ) -
LOW ( i ), иначе DeMin ( i ) = 0.
Рассчитывается значение Индикатора Демарка — DMark ( i ):
DMark ( i ) = SMA ( DeMax, N ) / ( SMA ( DeMax, N ) + SMA ( DeMin, N )
).
Где:
HIGH ( i ) — максимальная цена текущего бара;
LOW ( i )
— минимальная цена текущего бара;
HIGH ( i — 1 ) — максимальная
цена предыдущего бара;
LOW ( i — 1 ) — минимальная цена предыдущего
бара;
SMA — простое скользящее среднее;
N — количество периодов,
используемых для расчета.
Таким образом, Индикатор Демарка (DeMarker Indicator) строится на
основе следующих сопоставлений: если максимум текущего бара выше
максимальной цены предыдущего бара, то регистрируется соответствующая
разность. Если максимальная цена текущего бара равна или ниже максимума
предыдущего бара, то регистрируется нулевое значение. Затем полученные
таким образом за период разности суммируются. Полученное число
становится числителем индикатора Демарка и делится на ту же самую
величину плюс сумма разностей между минимальными ценами предшествующего и
текущего баров за период. Если минимум текущего бара ниже минимума
предыдущего бара, то регистрируется соответствующая разность, в
противном случае регистрируется нулевое значение.
Индикатор Демарка (DeMarker Indicator) колеблется в диапазоне от 0 до
1. Значения индикатора от 0.7 до 1 образуют зону перекупленности, а от 0
до 0.3 — зону перепроданности.
Сигналы индикатора Демарка (DeMarker): бычье расхождение / медвежье
схождение — основной сигнал, указывающий на слабость действующего тренда
(рис. 1); в условиях флэта выход из зоны перекупленности
(перепроданности) — сигнал на продажу (на покупку).

Рис. 1. Пример медвежьего схождения по индикатору Демарка

Посмотреть профиль

RESULT


Гость
Демарк - это сила! Жаль только, что никто не знает, сколько же он все - таки зарабатывал. Сколько зарабатывал Демарк?

Добрый день!
Админ, не могли бы вы выложить этот индикатор?
Хотелось бы его протестить.

Посмотреть профиль

Спонсируемый контент


Вернуться к началу  Сообщение [Страница 1 из 1]

Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения

 
  •  

Создать форум на Forum2x2 | © PunBB | Бесплатный форум поддержки | Контакты | Сообщить о нарушении | Завести блог на blog2x2.ru